動画の形式が「独立URL形式」になっている可能性があります。 この場合、サイトへの埋め込みはできないため、「サイト埋め込み」形式に変更する必要があります。
動画の形式は後から変更できないため、以下の手順で動画を複製し、 埋め込み形式で作成し直す必要があります。
対象の動画の「…（3点リーダー）」をクリックし、［複製］ を選択します
「サイト埋め込み形式」を選んで複製します
複製された動画の編集ページに遷移するので、動画を「公開」に変更します
動画の埋め込み（サイト設置）方法については、以下の記事をご確認ください。